Tipes Algorithmic handel strategieë In die vorige post het ons gepraat oor hoe algoritmiese handel stelsels is ontwikkel en die proses. Hierdie pos is oor die verskillende tipes van algoritmes wat kan ontwerp en verhandel. High Frequency beurs: 'n Program verhandelingsplatform wat kragtige rekenaars gebruik om 'n groot aantal bestellings transaksies teen 'n baie vinnige spoed. Hoë-frekwensie handel gebruik komplekse algoritmes om verskeie markte te ontleed en uit te voer bestellings gebaseer op marktoestande en likiditeit vlakke. Tipies, sal die handelaars met die vinnigste uitvoering spoed meer winsgewend as handelaars met stadiger uitvoering spoed wees. Hoë-frekwensie handel geword gewildste wanneer ruil begin aansporings bied vir maatskappye om likiditeit te voeg tot die mark. Byvoorbeeld, die New York Aandelebeurs het 'n groep van likiditeit verskaffers genoem aanvullende liquidly verskaffers (SLPs), wat poog om die kompetisie en likiditeit te voeg vir bestaande aanhalings op die ruil. As 'n aansporing om die firma, die NYSE betaal 'n fooi of korting vir die verskaffing van gesê likiditeit. Die SLP korting was $ 0,0015. Vermenigvuldig met miljoene transaksies per dag en jy kan sien waar 'n deel van die winste vir 'n hoë frekwensie handel vandaan kom. Algoritmiese handel: algoritmiese handel is 'n handel aktiwiteit met die hulp van 'n outomatiese rekenaarstelsel gedra. Dit kan formeel gedefinieer word as "die plasing van 'n koop of verkoop orde van 'n bepaalde hoeveelheid in 'n kwantitatiewe model wat outomaties genereer die tydsberekening van bestellings en die grootte van bestellings wat gebaseer is op doelwitte wat deur die parameters en beperkinge van die algoritme". Of in 'n kort "Algorithmic handel oor die gebruik van 'n stel reëls om uitvoering handel finesse" Eenvoudige Tegniese Analise Program handel. Ambagte gebaseer op seine van rekenaarprogramme, gewoonlik direk ingevoer uit die handelaars rekenaar in die kliënte makelaars stelsel en outomaties uitgevoer word. Algoritmiese Trading Ontwikkeling Algoritmes het 'n fundamentele verandering in alles-n opwindende era van geleenthede vir diegene wat herstel het gelei. Dit is moeilik om presies te voorspel al die kontoere van algo handel landskap. Maar sommige breë tendense word verwys na hier. In die komende jaar, sal die evolusie van die algoritmiese handel landskap lei tot firmas herevalueer en veranderende hul menings, handel strategie, bate-klas meng, die verhouding tussen buy-side en verkoop-kant, en die mense wat hulle in diens saam met tegnologie gebruik. Algoritmes Migrerende geldeenhede Die gebruik van algoritmes in verskeie bateklasse sal aanhou styg. Daar is sterk aanduidings tot op datum wat algoritmes het ook 'n plek in die $ 2000000000000-plus globale buitelandse valuta mark. Deelnemers aan die mark het 'n lang erken dat gevestigde aandele handel tegnieke soos mandjies en orde sny van toepassing op FX. Hulle is vinnig om uit te vind wat in die vinnig bewegende FX markte, kan algoritmiese handel meer effektief in sommige gevalle wees. Dit is 'n feit dat algoritmes in FX markte is steeds op 'n vroeë stadium relatief tot die markte aandele, maar dit sal nie lank daarvoor om in te haal die bedrag wat gebruik word in die aandele mark te plaas. Vaste Inkomste Volgende Die bekendstelling van algoritmiese handel word ondersoek in die vaste-inkomste mark. Dit gebeur stadiger as in buitelandse valuta. Die rede vir die stadige opname is te danke aan 'n ander markstruktuur in terme van hoe dit funksioneer en bedryf. Algoritmiese handel floreer in orde gedryf omgewings en groter prys deursigtigheid as dié van vaste inkomste. Sodra die Europese markte te omhels wat gebeur algoritmiese handel oor markte vaste-inkomste kry 'n hupstoot om af te neem. Algoritmes Connect Donker Pools skep van meer Likiditeit Tegnies, kan enige buite beurs mark wat aandele anoniem voer (sonder vermelding) word beskou as "donker" in die sin dat dit 'n beperkte geleentheid vir inligting lekkasie. Volgens TABB Groep, kruising netwerke hanteer 07:55 persent van koop-kant vloei. Sommige van die makelaar-handelaar donker boeke sluit in Goldman Sachs 'Sigma X, Credit Suisse se CrossFinder, en UBS' Prys verbetering Network (PIN), terwyl die kruising netwerke sluit ITG se postuleer, LiquidNet, Instinet Crossing, Nyfix Millennium en pyplyn. Algoritmes word op groot skaal deur makelaar-handelaars te koop en verkoop bestellings te pas sonder publiseer aanhalings. Deur die beheer van inligting lekkasie en neem beide die bod en aanbod kante van 'n handelsmerk, makelaar algoritmes is op 'n manier sodat verbeterde likiditeit, pryse op aandele vir kliënte, en hoër kommissies aan makelaars. Kruis-Asset Trading Aanneming van algoritmes Handelaars is vinnig om uit te vind kruis-bate handel geleenthede om Alpha (risiko-aangepaste "oorskot opbrengs" op 'n belegging) te genereer. Tegnologie het die handelaars in staat gestel om te monitor en te reageer op verskeie likiditeit poele oor verskillende bateklasse. 'N handelaar kan, byvoorbeeld, koop aandele, heining met 'n afgeleide van die aandele, en neem 'n FX posisie-almal binne dieselfde strategie. Ons sal 'n opname in innoverende algoritmes kyk om te kapitaliseer op 'n hoë frekwensie kruis-bate geleenthede. Die gesofistikeerdheid van hierdie nuwe kombinasies vereis gedetailleerde simulasie en versigtig toets. Moderne algoritmiese handel platforms bied die gereedskap om back-toets, profiel, en tune hierdie nuwe tipes strategieë voor ontplooiing. Algoritmes vir die nuus Ontleding Markte is verskuif deur die nuus. Koop-kant maatskappye en handelaars toenemend belangstel in strategieë wat in staat is om nuusgebeure en die impak daarvan op 'n firma of bedryf ontleed is. As die algoritme kan analiseer en reageer op die nuus vinniger voordat 'n mens handelaar; voordele kan verwesenlik. 'N algoritme kan byvoorbeeld Alert 'n handelaar as nuus is vrygestel op 'n maatskappy X en indien die maatskappy voorraad styg of val deur te sê een persent in die waarde van daardie voorraad binne vyf minute. Byvoorbeeld, Reuters Nuus Scope Real-time produk kan kliënte gebruik live nuus inhoud outomatiese handel te dryf en te reageer op die mark beweeg gebeure soos dit voorkom. Elke item op die nuus is 'n meta gemerk "elektronies sektore, individuele maatskappye, stories of spesifieke items van data om outomatiese handel te help identifiseer. Stelsel Tipes Gevolgtrekking:
No comments:
Post a Comment